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貝塔系數應用實例

    一般認為,最佳投資組合是使得組合的整體貝塔系數等于1,即與整個市場的貝塔系數相一致。

    1、組合一:

股票種類 成本(元) 貝塔系數
股票A 50000 0.7
股票B 70000 2
股票C 200000 1.5
合計 320000  

    組合貝塔系數=(50000X0.7+70000X2+200000X1.5)/(50000+70000+200000)=1.48

    2、組合二:

 

股票種類 成本(元) 貝塔系數
股票A 75000 0.6
股票B 15000 1.8
股票C 90000 1.2
合計 180000  

    組合貝塔系數=(75000X0.6+15000X1.8+90000X1.2)/(75000+15000+90000)=1

    3、根據組合理論比較這兩種投資組合:

    組合一的貝塔系數>1:這種投資組合的風險大于市場總風險,因而不是最佳投資組合,應加以調整.

    組合二的貝塔系數=1:投資風險等于市場總風險,是理想的組合。

 

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